Villadiego, villa situada a unos 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Burgos fue fundada, según es tradición multisecular, por el Conde Don Diego Rodríguez Porcelos, Señor de Amaya, en la segunda mitad del siglo IX, algunos años antes de que el mismo emprendiera la gran obra de la fundación o repoblación de Burgos por mandato del Rey Alfonso III el Magno, hacia el año 884. Así se tituló esta Villa, bien porque el Conde Diego la fundara o bien porque fuera su dueño y señor.

Es también aquí voz común trasmitida desde tiempo inmemorial de padres a hijos que VILLADIEGO se denominó primitivamente Las Siete Villas de Diego. En la antigüedad hubo ciertamente estos barrios con sus iglesias, de los que sólo subsiste el primero. A saber: Barruelo, San Esteban, San Cristóbal, Tudanca de Arriba, Tudanca de Abajo, Mora y el primitivo villorrio de Villadiego. Lo más probable es que al fundar el Conde Don Diego este pueblo diseminara por la campiña una cuantas casas de campo, las cuales en el correr de los años, uniéndose unas a otras con nuevas edificaciones, formarían el núcleo de lo que luego se llamaría Villa de Diego o Villadiego.

A los primitivos pobladores de este territorio donde se encuentran Villadiego, Sasamón, Villahizán de  Treviño, etc., se les designa por los geógrafos antiguos con los nombres de Murbogos, Turmódigos o Turmogos. Sólo Ptolomeo los llama Murbogos, Plinio y Orosio los denominan Turmódigos y en algún códice se lee turmogos. Quizás esta última denominación no sea desacertada, queriéndonos manifestar el oficio principal de aquellas gentes: el pastoreo, porque el nombre de TURMOGI etimológicamente parece provenir de "turmas agere" que significa guiar o conducir el ganado o pastorear. Turma es propiamente un escuadrón o tropa de caballería, pero también puede indicar en sentido amplio dula, recua, piara, rebaño, etc. No es, pues, improbable que entre los dos ríos Brulles y Jaramilla, donde en la actualidad se asienta la villa de Villadiego, se extendieran prados de excelentes pastos en los que pudieran pastar los rebaños.

En el año 1134, 4 de junio, el rey Alfonso VII con su mujer Doña Berenguela dieron a los hombres de Villadiego y a los que vinieran fueros de "que no tuviesen mañeria, ni fonsadera, ni anuba, ni tributo ni nuzo ".

Los fueros más antiguos de Villadiego que se conservan se refieren a un pergamino de Alfonso X el Sabio. Este confirma en 1254 lo que sancionara en 1243 Fernando III el Santo, y que comprende la carta foral de Alfonso VII en 1134; en este último se alude a otro documento dictado por Alfonso VI que reinó entre 1072 y 1109. Pero no es aventurado que este confirmara y ampliara la carta-puebla del Conde Diego Rodríguez, fundador de la Villa.

Desde tiempo inmemorial estuvo Villadiego estrechamente vinculado a los Condes de Amaya. Don Fernando de Lara dominaba en Amaya y Ordejón y por lo menos desde 1182 defendía y tenía dominio en Villadiego. Pero en tiempos del Rey San Fernando pasó a dominio real y a él perteneció hasta el 18 de julio de 1255 en que Alfonso X el Sabio lo concedió en venta a Burgos, la que fue confirmada por su hijo Sancho el Bravo en 26 de mayo de 1285.

Este fuero de Villadiego es uno de los que mejor refleja el derecho y la organización social de una villa del antiguo condado de Castilla.

Existe también la pretensión de concentrar en la villa a la población rural dispersa en aldeas, para facilitar su control político y procurar el establecimiento de lugares de comercio y mercado, que permitan recibir rentas y tributos.

La prosperidad comercial justifica, en el caso de Villadiego, el asentamiento de una importante comunidad hebrea, cuando la villa formaba parte de una red de comunicaciones con los puertos del Cantábrico y el Camino de la Sal.

Villadiego dependió de los señores de Amaya, y después de la Corona, hasta que en 1255 el Rey Alfonso X la otorgó al Concejo de Burgos.

A mediados del siglo XIV pertenecía la Villa, según el Becerro de las Behetrías, a Doña María de Portugal;  siendo enajenados los derechos monetarios de Villadiego por Enrique II, en favor de los Tovar.

A principios del siglo XV fue vendida a Juan Fernández de Velasco a cuyo señorío ha pertenecido hasta su extinción en el siglo XIX.

El Catastro del Marqués de la Ensenada, fuente documental de considerable valor, aporta a través de las respuestas a las preguntas generales una visión demográfica, social y económica de Villadiego a mediados del siglo XVIII, cuando el número de vecinos de la Villa y su Barrio de Barruelo era de 226, de los cuales 37 eran nobles. Se contabilizaron un total de 200 casa habitables aunque alguna de ellas "mal paradas". Con especial dedicación a las tareas del campo, no faltaron entonces en Villadiego miembros de profesiones liberales, comerciantes y artesanos.